متوسط معلمات التقدير المتحركة

وفي الممارسة العملية، سيوفر المتوسط ​​المتحرك تقديرا جيدا لمتوسط ​​السلاسل الزمنية إذا كان المتوسط ​​ثابتا أو متغيرا ببطء. وفي حالة المتوسط ​​الثابت، فإن أكبر قيمة m تعطي أفضل التقديرات للمتوسط ​​الأساسي. وستؤدي فترة المراقبة الأطول إلى الحد من آثار التباين. والغرض من توفير m أصغر هو السماح للتنبؤ بالاستجابة للتغيير في العملية الأساسية. ولتوضيح ذلك، نقترح مجموعة بيانات تتضمن التغييرات في الوسط الأساسي للمسلسلات الزمنية. ويبين الشكل السلاسل الزمنية المستخدمة للتوضيح مع متوسط ​​الطلب الذي نشأت منه السلسلة. يبدأ المتوسط ​​ك ثابت عند 10. يبدأ في الوقت 21، يزداد بوحدة واحدة في كل فترة حتى يصل إلى القيمة 20 في وقت 30. ثم يصبح ثابتة مرة أخرى. وتتم محاكاة البيانات بإضافة متوسط ​​الضوضاء العشوائية من التوزيع العادي مع متوسط ​​الصفر والانحراف المعياري 3. وتقريب نتائج المحاكاة إلى أقرب عدد صحيح. ويبين الجدول الملاحظات المحاكاة المستخدمة في المثال. عندما نستخدم الجدول، يجب أن نتذكر أنه في أي وقت من الأوقات، إلا أن البيانات السابقة معروفة. وتظهر تقديرات معلمة النموذج، بالنسبة إلى ثلاث قيم مختلفة من m، مع متوسط ​​السلاسل الزمنية في الشكل أدناه. ويبين الشكل متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​في كل مرة وليس التنبؤ. ومن شأن التنبؤات أن تحول منحنيات المتوسط ​​المتحرك إلى اليمين حسب الفترات. وهناك استنتاج واحد واضح على الفور من هذا الرقم. وبالنسبة للتقديرات الثلاثة جميعها، فإن المتوسط ​​المتحرك يتخلف عن الاتجاه الخطي، مع زيادة الفارق الزمني مع m. والفارق الزمني هو المسافة بين النموذج والتقدير في البعد الزمني. وبسبب الفارق الزمني، فإن المتوسط ​​المتحرك يقلل من الملاحظات نظرا لأن المتوسط ​​يتزايد. انحياز المقدر هو الفرق في وقت محدد في متوسط ​​قيمة النموذج والقيمة المتوسطة التي يتنبأ بها المتوسط ​​المتحرك. التحيز عندما يكون المتوسط ​​يزداد سلبيا. أما بالنسبة للمتوسط ​​المتناقص، فإن التحيز إيجابي. التأخر في الوقت والتحيز التي أدخلت في التقدير هي وظائف م. وكلما زادت قيمة m. وكلما كبر حجم التأخر والتحيز. لسلسلة متزايدة باستمرار مع الاتجاه أ. فإن قيم التأخر والتحيز لمقدر المتوسط ​​تعطى في المعادلات أدناه. لا تتطابق منحنيات المثال مع هذه المعادلات لأن نموذج المثال لا يزداد بشكل مستمر، بل يبدأ كتغيير ثابت للاتجاه ثم يصبح ثابتا مرة أخرى. كما تتأثر منحنيات المثال بالضوضاء. ويتمثل متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك للتوقعات في المستقبل في تحويل المنحنيات إلى اليمين. ويزيد التأخر والتحيز تناسبيا. وتشير المعادلات أدناه إلى الفارق الزمني والتحيز لفترات التنبؤ في المستقبل عند مقارنتها بمعلمات النموذج. مرة أخرى، هذه الصيغ هي لسلسلة زمنية مع الاتجاه الخطي المستمر. ولا ينبغي لنا أن نفاجأ بهذه النتيجة. ويستند متوسط ​​التقدير المتحرك إلى افتراض متوسط ​​ثابت، والمثال له اتجاه خطي في المتوسط ​​خلال جزء من فترة الدراسة. وبما أن سلسلة الوقت الحقيقي نادرا ما تتوافق تماما مع افتراضات أي نموذج، يجب أن نكون مستعدين لمثل هذه النتائج. ويمكننا أيضا أن نخلص من الشكل إلى أن تباين الضوضاء له أكبر تأثير على m أصغر. ويكون التقدير أكثر تقلبا بكثير بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البالغ 5 من المتوسط ​​المتحرك البالغ 20. ولدينا رغبة متضاربة في زيادة m لتقليل تأثير التباين الناجم عن الضوضاء وتقليل m لجعل التنبؤ أكثر استجابة للتغيرات في الحقيقة. والخطأ هو الفرق بين البيانات الفعلية والقيمة المتوقعة. وإذا كانت السلسلة الزمنية حقا قيمة ثابتة، فإن القيمة المتوقعة للخطأ هي صفر، ويتألف تباين الخطأ من عبارة دالة وعبارة ثانية هي تباين الضوضاء. المصطلح الأول هو التباين في المتوسط ​​المقدر مع عينة من الملاحظات m، على افتراض أن البيانات تأتي من مجتمع ذو متوسط ​​ثابت. يتم تقليل هذا المصطلح من خلال جعل m كبيرة قدر الإمكان. A م كبير يجعل التوقعات لا تستجيب لتغيير في السلسلة الزمنية الأساسية. لجعل التنبؤات تستجيب للتغييرات، نريد m صغيرة قدر الإمكان (1)، ولكن هذا يزيد من التباين الخطأ. ويتطلب التنبؤ العملي قيمة وسيطة. التنبؤ مع إكسيل تقوم الوظيفة الإضافية للتنبؤ بتطبيق صيغ المتوسط ​​المتحرك. ويبين المثال الوارد أدناه التحليل الذي توفره الوظيفة الإضافية لعينة البيانات في العمود باء. ويتم فهرسة الملاحظات العشرة الأولى من 9 إلى 0. وبالمقارنة بالجدول أعلاه، يتم تغيير مؤشرات الفترة بمقدار -10. وتوفر الملاحظات العشرة الأولى قيم بدء التشغيل للتقدير وتستخدم لحساب المتوسط ​​المتحرك للفترة 0. ويبين العمود (10) (C) المتوسطات المتحركة المحسوبة. وتكون معلمة المتوسط ​​المتحرك m في الخلية C3. ويبين العمود (1) (D) توقعات لفترة واحدة في المستقبل. الفترة الزمنية المتوقعة في الخلية D3. عندما يتم تغيير الفاصل الزمني المتوقع إلى عدد أكبر يتم تحويل الأرقام في العمود فور إلى أسفل. ويبين العمود إر (1) (E) الفرق بين الملاحظة والتنبؤ. على سبيل المثال، الملاحظة في الوقت 1 هي 6. القيمة المتوقعة من المتوسط ​​المتحرك في الوقت 0 هي 11.1. الخطأ ثم -5.1. ويحسب الانحراف المعياري ومتوسط ​​الانحراف المتوسط ​​في الخلايين E6 و E7 على التوالي. 8-4 نماذج المتوسط ​​المتحرك بدلا من استخدام القيم السابقة للمتغير المتوقع في الانحدار، يستخدم نموذج المتوسط ​​المتحرك أخطاء التنبؤ السابقة في نموذج يشبه الانحدار . y c ثيت e ثيتا e دوتس ثيتا e، وير إت إس وايت نويز. ونشير إلى هذا على أنه نموذج ما (q). بالطبع، نحن لا نلاحظ قيم إت، لذلك فإنه ليس حقا الانحدار بالمعنى المعتاد. لاحظ أن كل قيمة يت يمكن اعتبارها كمتوسط ​​متحرك مرجح لأخطاء التنبؤ القليلة الماضية. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين متوسطات النماذج المتحركة مع تمهيد المتوسط ​​المتحرك الذي نوقشاه في الفصل 6. ويستخدم نموذج المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالقيم المستقبلية بينما يستخدم المتوسط ​​المتحرك للتجانس لتقدير دورة اتجاه القيم السابقة. الشكل 8-6: مثالان للبيانات المستمدة من النماذج المتوسطة المتحركة بمعلمات مختلفة. يسار: ما (1) مع y t 20e t 0.8e t-1. رايت: ما (2) مع y t t - e t-1 0.8e t-2. وفي كلتا الحالتين، يوزع e t عادة الضوضاء البيضاء مع متوسط ​​الصفر والتباين الأول. ويبين الشكل 8.6 بعض البيانات من نموذج ما (1) ونموذج ما (2). تغيير المعلمات theta1، النقاط، نتائج ثيتاق في أنماط سلسلة زمنية مختلفة. كما هو الحال مع نماذج الانحدار الذاتي، والتباين من مصطلح الخطأ وسوف تغير فقط حجم السلسلة، وليس الأنماط. ومن الممكن كتابة أي نموذج أر (p) ثابتة كنموذج ما (إنفتي). على سبيل المثال، باستخدام الاستبدال المتكرر، يمكننا أن نبرهن على ذلك لنموذج أر (1): يبدأ يت أمب phi1y و أمب phi1 (phi1y e) و أمب phi12y phi1 e و أمب phi13y phi12e phi1 e و أمبتكست إند المقدم -1 لوت phi1 لوت 1، فإن قيمة phi1k الحصول على أصغر كما يحصل ك أكبر. حتى في نهاية المطاف نحصل على إيت و phi1 ه phi12 ه phi13 e كدوتس، وهو ما (إنفتي) العملية. النتيجة العكسية تحمل إذا فرضنا بعض القيود على المعلمات ما. ثم يسمى نموذج ما عكسية. وهذا هو، أننا يمكن أن يكتب أي ماه (q) عملية لا يمكن عكسها باعتبارها أر (إنفتي) العملية. نماذج لا تقلب ليست ببساطة لتمكيننا من تحويل نماذج ما إلى نماذج أر. لديهم أيضا بعض الخصائص الرياضية التي تجعلها أسهل للاستخدام في الممارسة العملية. إن قيود العوائق مماثلة لقيود المحطات. للحصول على نموذج ما (1): -1lttheta1lt1. للحصول على نموذج ما (2): -1lttheta2lt1، theta2theta1 غ-1، theta1 - theta2 لوت 1. ظروف أكثر تعقيدا عقد ل qge3. مرة أخرى، سوف R يعتني هذه القيود عند تقدير النماذج. المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​ثلاثة معلمات متوسط ​​متحرك لذلك كنت ترغب في إضافة المتوسط ​​المتحرك على المخططات الخاصة بك. ما هي المعلمات التي يجب عليك تعيينها أو اختيارها هناك فقط عدد قليل (ثلاثة): الأسعار التي سيتم استخدامها لحساب المتوسط: إغلاق، متوسط ​​مرتفع ومنخفض، متوسط ​​مرتفع، منخفض، وإغلاق، الخ. طول فترة المتوسط ​​المتحرك كم عدد الحانات التي سيتم استخدامها لحساب المتوسط ​​المتحرك، أو بعبارة أخرى كم عدد القضبان التي نريد أن ننظر إليها في كل لحظة. نوع المتوسط ​​المتحرك الصيغة المستخدمة: بسيطة مقابل الأسي مقابل الأنواع الأخرى. Let8217s الآن استكشاف كل من المعلمات. المعلمة 1: السعر يستخدم للتحرك متوسط ​​الحساب معظم الناس عادة ما تستخدم كل bar8217s سعر الإغلاق لحساب المتوسطات المتحركة. في كثير من الحالات هذا ما يبرره الدور الخاص سعر الإغلاق لديه. على سبيل المثال، كل يوم 8217s سعر إغلاق مؤشر الأسهم يمثل سوق الأسهم 8217s الإجماع في نهاية ذلك اليوم التجاري، عندما يغلق التجار مواقفهم اليومية وإعداد محافظهم ليلا عندما لن تكون تبحث في السوق. من ناحية أخرى، فإن إغلاق أسعار الحانات أقل أهمية بكثير على الرسوم البيانية اللحظية المعلومات المتعلقة بالسعر الذي يتداول فيه السوق بالضبط في نهاية فترة 5 أو 10 دقائق معينة خلال النهار ليس له معنى يذكر لمعظم المشاركين في السوق. لذلك يمكنك النظر في طرق بديلة لحساب المتوسطات المتحركة عند العمل مع البيانات اللحظية: يمكن حساب المتوسطات المتحركة من متوسطات عالية ومنخفضة لكل شريط، أو من ما يسمى السعر النموذجي (متوسط ​​ارتفاع وانخفاض ، وإغلاق)، أو من متوسط ​​جميع الأسعار الأربعة (مفتوحة، عالية، منخفضة، وإغلاق). المعلمة 2: متوسط ​​طول الفترة المتحركة يمكن أن يكون طول المتوسط ​​المتحرك أو بدقة أكبر لعدد الحانات المتضمنة في حساب المتوسط ​​المتحرك هو الأكثر مناقشة للمعلمات الثلاث. يمكنك حساب المتوسط ​​المتحرك من عدد قليل فقط (على سبيل المثال 8) أعمدة الأسعار الأخيرة وسترى أنه يتفاعل بسرعة كبيرة مع كل تغيير طفيف في اتجاه السوق 8217s. وبدلا من ذلك، يمكنك تضمين عشرات أو مئات أشرطة الأسعار في الحساب (على سبيل المثال، 200 شريط هو إعداد شائع). وبهذه الطريقة سوف تصفية كل من شريط إلى شريط الضوضاء المتوسط ​​المتحرك لفترة طويلة تعكس فقط الاتجاهات ذات مغزى، على المدى الطويل الأسعار. إلى جانب النظر في عدد من الحانات. لديك بطبيعة الحال أيضا أن تأخذ في الاعتبار كم من الوقت كل شريط. في حين 10 أشرطة تمثل أسبوعين على الرسم البياني اليومي، فهي أقل من ساعة واحدة على الرسم البياني 5 دقائق. لا يوجد متوسط ​​متوسط ​​طول الفترة المثالية. كما أنماط التداول المختلفة والاستراتيجيات تتطلب النظر في معلومات مختلفة. وقد نوقشت مشكلة إيجاد متوسط ​​متوسط ​​متحرك جيد هنا: المتوسط ​​المتحرك للفترة. المعلمة 3: متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك النوع المتحرك الأكثر شيوعا هو المتوسط ​​المتحرك البسيط. وكما يوحي اسمها، بل هو أيضا أبسط واحد لحساب وفهم (أن 8217s ربما السبب الرئيسي لماذا 8217s الأكثر شعبية). المتوسط ​​المتحرك البسيط هو (ببساطة) المتوسط ​​الحسابي لآخر البارات N (N هو فترة المتوسط ​​المتحرك التي تمت مناقشتها أعلاه). يمكنك تلخيص N أحدث الأسعار وتقسيم النتيجة من قبل N. إلى جانب المتوسط ​​المتحرك بسيط، وهناك أنواع أخرى. هناك اختلافات قليلة فقط في الصيغ، وأحيانا من الصعب معرفة أي نوع من المتوسط ​​المتحرك هو فقط من خلال النظر في الرسم البياني. على سبيل المثال، يضع المتوسط ​​المتحرك الأسي وزنا أكبر لأسعار أحدث، وبالتالي يبدو أنه يتفاعل بشكل أسرع قليلا مع تغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط. وتشمل أنواع المتوسط ​​المتحرك الأخرى المستخدمة بشكل متكرر المتوسط ​​المتحرك الأقل مربع. المتوسط ​​المتحرك التكيفي. أو المتوسط ​​المتحرك المرجح. إذا كنت خلاقة وجيدة مع الأرقام، يمكنك حتى تصميم الأساليب الخاصة بك (ومع ذلك، فإن فائدة مثل هذا الجهد هو موضع شك، نظرا للاختلافات قليلا والقليل من المعلومات الإضافية التي تحصل عليها). ما هو المتوسط ​​المتحرك للمعلمات للاستخدام إذا لم تكن قد أجريت الكثير من الاختبارات الكمية وليس لديك فكرة عن طريقة حساب المتوسط ​​المتحرك قد تكون فعالة لنهج التداول الخاص بك، أود أن أقترح عليك أن تبدأ مع الأساسية جدا. خذ المتوسط ​​المتحرك البسيط المحسوب من أسعار الإغلاق (هذا هو الإعداد الذي يحتمل أن يكون برنامجك التخطيطي الافتراضي) ويركز طاقتك على إيجاد متوسط ​​متوسط ​​فترة جيدة. ضع في اعتبارك أيضا أن المتوسط ​​المتحرك هو أداة واحدة فقط، مجرد جزء واحد من التحليل، وربما تحتاج إلى تضمين أشياء أخرى (مثل الأساسيات أو الحجم أو حركة السعر) في اتخاذ القرار الخاص بك لبناء استراتيجية تداول سليمة. من خلال البقاء على هذا الموقع أندور باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت وتوافق على شروط اتفاقية الاستخدام تماما كما لو كنت قد وقعت عليه. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع وإيقاف استخدام أي محتوى ماكروبتيون الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت. كوبي 2017 ماكروبتيون نداش جميع الحقوق محفوظة.