نظام تداول المغلفات

تحريك متوسط ​​المغلف تشارلز ليبيو وديفيد لوكاس استعراض العديد من المؤشرات وإظهارها كمثال الزناد دخول في كتابهم، تحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة. في قسم المغلفات والعصابات والقنوات، تظهر مثالا على استخدام المغلف المتحرك المتوسط. العديد من الأمثلة على التداول المغلف استخدامها بوصفها أنظمة عكس التي هي دائما في السوق. ونحن نعلم أن الأسواق لا تتجه دائما حتى تفضلنا هو تغيير النظام. يظهر أدناه النظام باستخدام محطة، وجود منطقة محايدة، وعدم وجودها في السوق في كل وقت ولكن فقط عندما يحدث الزناد دخول. استخدم غلاف متوسط ​​متحرك بإضافة نسبة مئوية أعلى وأسفل خط المتوسط ​​المتحرك. وتشمل الأمثلة 2.5 المذكورة في الصفحة المخازن أعلاه إلى 5 المذكورة في تشارلز لو بو وديفيد لوكاس الكتاب. ويكون محفز الدخول عندما يكسر السعر من المغلفات عن طريق العبور أو الإغلاق خارج المغلفات. مع السعر يذهب خارج المغلفات يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه. يحدث موقف طويل عندما يذهب السعر فوق خط المغلف العلوي. يحدث موقف قصير عندما يذهب السعر تحت خط المغلف السفلي. مع استمرار الاتجاه لصالحك، يمكنك إضافة وظائف إضافية لزيادة الأرباح والحفاظ على المخاطر الخاصة بك نفس طالما كنت تتحرك توقف الخاص بك أقرب مع أي مواقف الهرم. بوسيتيون سيزينغ منذ دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة لا يذكر صيغة جيدة التحجيم الموقف، وأيضا استخدام نسبة التقلب موقف التحجيم مع هذا النظام. حساب قيمة المسافة من سعر الدخول إلى سعر التوقف. حساب مقدار المخاطر في التجارة أو النسبة المئوية من الأسهم الخاصة بك تريد أن تضع على الخط إذا كانت التجارة ضدك (2 أو أقل في معظم الحالات). تقسيم المبلغ إلى المخاطرة من قبل قيمة المسافة السعر إلى المحطة، جولة لأسفل لكمية كاملة متاحة لموقف وسيكون لديك حجم الموقف الخاص بك. مع هذا التحجيم الموقف، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك إذا كانت التجارة ضدك حتى تتمكن من خفض الخسائر الخاصة بك قصيرة والسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل. على سبيل المثال الآجلة استخدام جيدا الذهب طويلة (غ) موقف في 1634.20 مع أتر 10 يوم من 73.5 التي لديها حجم علامة من 0.1 وكل علامة من الحركة 0.10. إذا كان لدينا حساب 100،000 ونحن على استعداد للمخاطرة 2، ونحن نريد فقط 2000 على الخط. نحن نأخذ 2000 لدينا وتقسيمها من قبل لدينا القراد 1470 من الحركة (10 يوم أتر 2) حتى توقفنا منذ أنه يستحق 0.10 لكل علامة. 2،000 147 ينتهي بكونه 13.605 عقدا سوف نتقدم إلى 13 عقدا. هذا هو حجم موقفنا للحد من المخاطر لدينا إلى أقل من 2 من الأسهم التداول لدينا في حين لا يزال يسمح المجال للسعر للتحرك في نطاقها. تعيين المحطة باستخدام عدة أتر مثل 2 10 أتر اليوم مثل المثال أعلاه. إذا كنت لا ترغب في استخدام أتر ولكن لا تزال تريد التوقف الذي يمثل التقلبات يمكنك بدلا من ذلك استخدام الفرقة البولينجر المقابلة من جانب سعر الدخول أو مضاعفة باندويدث. بارابوليك سار يتبع السعر ولكن قد يخرج قبل الانتهاء من الاتجاه. يمكنك محاولة الخروج الذي يحدث عندما يلمس السعر المتوسط ​​المتحرك أو خط المغلف المتوسط ​​المتحرك المعاكس. الاختلافات نظرا لأن المغلف يستند فقط إلى المتوسط ​​المتحرك، فإنه لا يمثل التقلبات مثل بولينجر باندز أو أتر إنفيلوب سيستيم. إذا كان الخروج الخاص بك هو طول ثابت مثل المغلف المعاكس قد تكون بيضاء. في هذه الحالة يكون هناك معايير دخول إضافية لإعادة الدخول في الموقف إذا كان السعر يستأنف على طول خط المغلف. اقتراح آخر في معظم المؤشرات التي تشارلز لو بو وديفيد لوكاس استعراض لإضافة تصفية مع أدكس. مزيد من التفاصيل لمزيد من التفاصيل حول التداول المغلف وتصميم نظام قيمة مع الاختبار، وقراءة تحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة. نسخة 2012 غتف هولدينغز، ليك. كل الحقوق محفوظة. من نحن اتصل بنا أنت تتحمل كل المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية المتخذة على أساس المعلومات الواردة في هذا الموقع. التداول متجانس في الطبيعة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. يجب على المستثمرين فقط استخدام رأس المال المخاطر التي تم إعدادها لفقدانها كما أن هناك دائما يتعرض لخطر الخسارة الجوهرية. يجب على المستثمرين فحص وضعهم المالي الشخصي بالكامل قبل التداول. الأنظمة في هذا الموقع هي أمثلة تعليمية وليست توصيات لشراء أو بيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. استعد لتغيير كل شيء كنت تعتقد أنك تعرف عن التداول اليدوي اكتشف كيفية استخدام نظام يدوي فريد جديد تداول حساب حقيقي تحول 5000 إلى 78،342 بين 1 أغسطس 2010 و 17 يناير 2012. هل هذا يبدو مثل منحنى الأسهم لطيفة لك تحقق من حساب التداول المباشر، التحقق من قبل MT4Stats. وقد بدأت في 1 أغسطس 2010 مع 5000 وتداولت حتى وقت قريب 17 يناير 2012. انقر على الصورة أدناه: (المعروف سابقا باسم نظام بولينجر الربح، وتسمى الآن نظام الربح المغلف) تحقق من علامة التبويب تحليلات: مفصل الصفقات ملخص ذلك 1،461.94 مكاسب لمدة 18 شهرا من التداول وليس اختباره مرة أخرى نتائج التداول التي تم التحقق منها من حساب حقيقي (وكانت الخسائر الكبيرة القليلة لأن المتداول كان بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص به وكان الصفقات في الرسم البياني 4 ساعات لم يراقب.) إنزيت من الخسائر القليلة القليلة، وهذا هو سجل التداول رائعة 202 ماكس انتصارات متتالية ثاتس لم يسمع به في التداول اليدوي وكان هذا في الغالب تنفق فقط 5-10 دقائق كل يوم، في الرسم البياني 1 ساعة، في أي وقت من اليوم هذا هو الأرض - فتح نظام التداول اليدوي الذي هو في غاية البساطة، هل يمكن أن يعلم طفلك أو جدته كيفية القيام بذلك تعلم كيفية التجارة في أي سوق دون الحاجة إلى المخططات أو المؤشرات الخاصة. قمنا بتطوير نظام التداول الجديد التي يمكن استخدامها من قبل مدير الصندوق الأكثر خبرة في الفوركس مبتدئ تبحث لوضع أول تجارتها. تجنبنا تعقيدات مؤشرات الرسم البياني المتخلفة لصالح الرياضيات البسيطة. وتستخدم هذه الخوارزميات البسيطة لتداول أي سوق خلال اليوم مع 5 دقائق فقط من العمل. يمكنك وضع أوامر السوق إذا كنت ترغب في البقاء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو يمكنك إدخال الصفقات المعلقة إذا كنت بحاجة للذهاب إلى مكان ما. في كلتا الحالتين، يمكنك ان ترى من قبل احصائيات حساب التداول الحية أعلاه، أن 202 الصفقات الفوز متتالية في صف واحد تحققت، و ثيريس لا يوجد سبب كنت غير قادر على القيام بذلك أيضا تم تصميم هذا النظام الجديد معكم في الاعتبار وسوف اقول لكم بالضبط متى ل دخول ومتى للخروج - لا التخمين يستغرق سوى 5 إلى 10 دقائق من وقتك كل يوم يعمل حتى لو كان لديك وظيفة بدوام كامل أقصى الأرباح مع مخاطر محدودة كسب أكثر من ذلك، بينما تعمل أقل بكثير يستخدم منصة التداول MT4 يظهر لك بالضبط متى للدخول في التجارة ومتى تأخذ الأرباح الخاصة بك لا التحوط، لا مارتينغال يعمل في أي حالة السوق، المنطقة الزمنية أو جلسة التداول يمكنك الحصول على 3 قوالب التداول: على الرسم البياني 1 ساعة، للرسم البياني 5 دقائق، والدورة الآسيوية والأخبار التداول في الرسم البياني 5 دقائق تحصل على التدريب الحية الأسبوعية والوصول إلى التدريب المسجل في منطقة الأعضاء استخدام على الحسابات التجريبي غير محدود و 3 حسابات حية يعمل في الواقع هذا هو نظام التداول اليدوي فقط مع سجل التداول التحقق من 18 شهرا (لا يثقون اختبارات الظهر أو حتى اختبار الأمام مع أقل من 6 أشهر من بيانات التداول) سينثيا من يوم التداول الفوركس، الخالق ومؤلف العديد من أنظمة التداول اليدوية فريدة من نوعها. وفيما يلي بعض أشرطة الفيديو القصيرة من سينثيا مما يدل على نظام التداول خلال الأحداث الرئيسية على الرسم البياني 5 دقائق: المتوسط ​​المتحرك المغلفات: تكرير أداة تداول شعبية المتوسطات المتحركة (ما) هي أداة تداول شعبية. لسوء الحظ، فهي عرضة لإعطاء إشارات كاذبة في الأسواق متقلبة. من خلال تطبيق مظروف على المتوسط ​​المتحرك، يمكن تجنب بعض هذه الصفقات المتدنية، ويمكن للمتداولين زيادة أرباحهم. (للحصول على معلومات أساسية حول هذا المؤشر الموثوق به والمفيد، انظر البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة). ما هي المتوسطات المتحركة للمغلفات هي من بين أسهل الأدوات المتاحة لفنيي السوق. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط عن طريق إضافة أسعار إغلاق الأسهم على عدد محدد من الفترات الزمنية، عادة أيام أو أسابيع. على سبيل المثال، يتم حساب متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام بإضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة وتقسيم المجموع بمقدار 10. وتكرر العملية في اليوم التالي، وذلك باستخدام أحدث 10 أيام فقط من البيانات. يتم دمج القيم اليومية معا لإنشاء سلسلة بيانات، والتي يمكن أن تكون رسوم بيانية على الرسم البياني للسعر. يتم استخدام هذه التقنية لتيسير البيانات وتحديد اتجاه السعر الأساسي. (تعلم لتحليل الرسوم البيانية يمكن أن يكون مساعدة كبيرة عند اتخاذ القرارات التجارية. تحقق من البرنامج التعليمي تحليل أنماط الرسم البياني لمعرفة كيفية.) تحدث إشارات شراء بسيطة عندما تغلق الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك تبيع إشارات تحدث عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك. وتظهر هذه الفكرة في الشكل 1. تظهر الأسهم الكبيرة الصفقات الفائزة، في حين تظهر الأسهم الأصغر خسارة الصفقات، عند النظر في تكاليف التداول. الشكل 1: يظهر الرسم البياني الشهري ل ستاربكس أن نظام كروس أوفر متوسط ​​بسيط قد اشتعلت الاتجاهات الكبيرة. عيوب المغلفات إن مشكلة الاعتماد على المتوسطات المتحركة لتحديد إشارات التداول من السهل تحديدها في الشكل 1. في حين أن التجارة الفائزة المبينة في ذلك المخطط كانت كبيرة جدا، كانت هناك خمسة صفقات أدت إلى مكاسب أو خسائر صغيرة على مدى خمس سنوات فترة. ومن المشكوك فيه أن العديد من التجار لديهم الانضباط إلى التمسك النظام للاستمتاع الفائزين كبيرة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الصبر هو فضيلة التجار.) للحد من عدد الصفقات السائبة، اقترح بعض الفنيين إضافة مرشح إلى المتوسط ​​المتحرك. وأضافوا خطوط كانت كمية معينة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته لتشكيل المغلفات. ولن يتم إجراء الصفقات إلا عندما تنتقل الأسعار عبر خطوط الترشيح هذه، التي تسمى المغلفات لأنها تغلف خط المتوسط ​​المتحرك الأصلي. ويوضح الشكل 2 استراتيجية وضع الخطوط 5 فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته لتشكيل مغلف. الشكل 2: إضافة خطوط 5 فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك يشكل المغلف المتوسط ​​المتحرك. ومن الناحية النظرية، تعمل المغلفات المتوسطة المتحركة من خلال عدم عرض إشارة الشراء أو البيع حتى يتم تحديد الاتجاه. وكان المحللون يعتقدون أن اشتراط إغلاق 5 فوق المتوسط ​​المتحرك قبل أن يمر طويلا يجب أن يمنع الصفقات السريعة التي تكون عرضة للخسائر. في الممارسة العملية، ما فعلوه هو رفع خط الانحناء كما اتضح، كان هناك فقط العديد من اللوحات البيضاء، لكنها وقعت على مستويات الأسعار المختلفة. (تعلم كيف يمكن للتغيير في اتجاه السوق أن يكون التذكرة الخاصة بك إلى عوائد كبيرة في تحول الأسهم: U - بدوره لارتفاع عوائد). عيب آخر لاستخدام المغلفات بهذه الطريقة هو أنه يؤخر الدخول على الصفقات الفوز ويعطي المزيد من الأرباح على فقدان الصفقات. جعل المغلفات تعمل بشكل أفضل الهدف من استخدام المتوسطات المتحركة أو المغلفات المتحركة المتوسطة هو تحديد التغيرات الاتجاه. في كثير من الأحيان، والاتجاهات كبيرة بما فيه الكفاية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الصفقات السائبة، مما يجعل هذا أداة تداول مفيدة لأولئك على استعداد لقبول نسبة منخفضة من الصفقات مربحة. (لمزيد من المعلومات حول تحديد اتجاهات السوق، قراءة الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل). ومع ذلك، لاحظ مراقبو السوق الحازم استخدام آخر للمظاريف. في الشكل 3، نعرض الرسم البياني الأسبوعي لستاربكس مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 أسبوعا والمظاريف تعيين 20 فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. في معظم الأحيان، عندما تلمس الأسعار خطوط المغلف، أسعار عكس. ولكن هناك بعض الأوقات عندما تستمر في التوجهات، مما يؤدي إلى خسائر. الشكل 3: المظاريف الأوسع نطاقا مفيدة في اكتشاف انعكاسات الاتجاه على المدى القصير. وكان من بين أقرب مؤيدي هذه الاستراتيجية كونتريند تشيستر كيلتنر. في كتابه عام 1960، كيفية كسب المال في السلع، وقال انه تعريف فكرة كيلتنر العصابات واستخدام حسابات أكثر تعقيدا قليلا. بدلا من استخدام قرب العثور على متوسطه المتحرك، وقال انه يستخدم السعر النموذجي، والذي يعرف بأنه متوسط ​​ارتفاع وانخفاض وانخفاض. وبدلا من رسم مظاريف نسبة ثابتة، اختلف كيلتنر عرض المغلف بوضعه على متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام للمدى اليومي (وهو ارتفاع ناقص منخفض). ويوضح هذا الأسلوب في الشكل 4. (للحصول على نظرة فاحصة على قنوات كيلتنر، وقراءة اكتشاف قنوات كيلتنر والمذبذب تشايكين). الشكل 4: العصابات كيلتنر تحتوي على معظم العمل السعر. وقد يجد المتداولون على المدى القصير أنها مفيدة كنظام مضاد. يتم إنشاء إشارات شراء عندما تلمس الأسعار النطاق السفلي، ويمثله الخط الأخضر في الشكل 4. في حين أن فرق كيلتنر هي تحسن على النسبة المئوية للمتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المغلف، لا تزال الخسائر الكبيرة ممكنة. كما يمكن أن ينظر إليه على الجانب الأيمن من الرسم البياني، آخر أسعار الوقت لمست المغلف السفلي في هذا الرسم البياني، فإنها استمرت في الانخفاض. ومن شأن وقف الخسارة البسيط أن يحول دون نمو الخسائر بشكل كبير، وأن يجعل نطاقات كيلتنر، أو غلافا متوسطا أكثر بساطة، نظاما قابلا للتداول مع إمكانية تحقيق الربح للمتداولين في جميع الأطر الزمنية. (اقرأ عن أهمية أمر وقف الخسارة في أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.) وفي وقت لاحق، بني جون بولينجر على فكرة الانتقال المتوسط ​​المغلفات و كيلتنر العصابات لتطوير البولنجر باند. والتي غطت متوسط ​​متحرك بسيط مع خطوط اثنين من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. هذا هو طريقة دقيقة رياضيا لتنفيذ المغلفات لتحقيق عدد كبير من الصفقات الفوز لأن بولينجر باند مصممة لاحتواء 95 من حركة السعر. (مزيد من المعلومات حول قنوات كيلتنر و بولينجر باندز في التقاط الأرباح باستخدام العصابات والقنوات.) الخلاصة تقدم المغلفات المتوسطة المتحركة أداة مفيدة لاكتشاف الاتجاهات بعد تطويرها. أدوات أكثر دقة استنادا إلى نفس الفكرة، مثل فرق كيلتنر أو بولينجر باندز، هي مفيدة لتحديد نقاط تحول عالية الاحتمال في الاتجاهات على المدى القصير. ويمكن لجميع التجار الاستفادة من تجربة هذه الأدوات التقنية.